[金融业] [2025-10-09]
利率｜低利率环境,波动来源于哪_-日本
[金融业] [2025-10-09]
军工行业：需求渐明，静待轰鸣－2025年半年报总结
[信息传输、软件和信息技术服务业,金融业] [2025-10-09]
具身智能行业：从实验室到市场的商业化探索－2025年具身智能产业链分析
[金融业] [2025-10-09]
关注景气线索,多元配置防御风险-基金配置策略报告2025年9月期
[金融业] [2025-10-09]
公募量化基金大梳理-历史数据及2025年中报解读
[金融业,农、林、牧、渔业] [2025-10-09]
美国 8 月非农数据“遇冷”：新增就业人数 2.2 万人，预期 7.5 万，失业率升至 4.3%新高。市 场从降息交易转为“衰退交易”。美国就业市场“冷”在何处、美联储降息幅度会否超预期？
[金融业] [2025-09-30]
置换债券发行渐息，城投延续窄幅缩量。具体来看，8 月城投发行债券 5174 亿元，偿还 5258 亿元，净偿还 84 亿元，净偿还规模较前月环比减少约 12 亿元，较去年同期收窄约 166 亿元。整体来看，8 月城投债继续处于窄幅净偿还的状态，发行规模与到期规模较去年同期均有不同程度缩量，值得关注的是，截至 8月末，特殊再融资债发行进度已超九成步入尾声，但由此带来的提前偿还压力或仍未完全释放，需关注可能出现的提前折价兑付的风险。
[金融业] [2025-09-30]
模型多空对冲绩效：以 2015/01/01-2025/08/31 为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为 21.44%，年化波动率为 10.84%，信息比率为 1.98，月度胜率为 71.95%，历史最大回撤为 13.30%；多头对冲全市场行业等权组合的年化收益率为 10.52%，年化波动率为 6.58%，信息比率为 1.60，月度胜率 70.49%，历史最大回撤为 9.36%。
[金融业] [2025-09-30]
风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于 80 个基础微观指标，构造 640 个微观特征。进一步通过常用指数作为风格股票池取代风格因子的绝对比例划分，构造新的风格收益作为标签。使用随机森林模型对单个风格进行择时，并得到每种风格的当期得分。根据择时结果与打分结果，综合构造月频风格轮动模型。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,金融业] [2025-09-30]
光伏设备行业：盈利压力依旧明显，经营改善已见曙光－点评
027-87841330