关键词：非参数;分位数;风险预测
摘 要：文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法。
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