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光大投资时钟:触发式策略篇

加工时间:2023-12-20 信息来源:EMIS 索取原文[10 页]
关键词:大类资产配置;触发式大类资产;触发式风险平价模型
摘 要:

本文结合中美两国的宏观经济环境,通过经济增长、通胀、流动性三个角度刻画宏观经济状态。结合均值方差模型、最大收益率模型、BL 模型、风险平价模型、基于宏观因子的风险平价模型,形成了五种资产组合策略。


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