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IH、IF合约大幅贴水为哪般-金工点评报告

加工时间:2023-06-02 信息来源:EMIS 索取原文[11 页]
关键词:成分股密集分红期;基差贴水;升水
摘 要:

进入成分股密集分红期,基差贴水现象明显:指数成分股在期货合约存续期内的分红会拉低合约基差。目前已经进入年报分红期,各品种合约股指期货基差均为贴水状态。IH 当月、次月、当季、下季合约基差分别为-0.61%、-1.75%、-1.74%、-1.32%,IF 基差分别为-0.43%、-1.05%、-1.11%、-0.92%,IC 基差分别为-0.36%、-0.63%、-0.99%、-1.72% ,IM 基差分别为-0.24%、-0.55%、-0.90%、-1.65%。



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