从基线模型设置和样本精确切分两个角度对时序交叉验证提出改进，从模型性能和单因子测试看，时序和分组时序交叉验证能减轻过拟合。

本文研究导读 .... 4

时序交叉验证的改进 ......... 5

K 折和时序交叉验证 .. 5

改进思路1——更合理的基线模型............. 6

改进思路2——更精细的切分方法............. 7

方法 ... 8

人工智能选股模型测试流程 ....... 8

单因子测试 .............. 10

回归法和IC 值分析法 ...... 10

分层回测法 ...... 10

结果 . 11

最优超参数 .............. 11

模型性能 .. 12

单因子测试 .............. 13

构建策略组合及回测分析 ........ 15

总结和讨论 ...... 18

附录：分组时序交叉验证的代码实现 .............. 19

修改model_selection 包的_split.py ........ 19

修改model_selection 包的__init__.py .... 20

主函数中调用GroupTimeSeriesSplit 类 .. 21

风险提示 ......... 22