关键词：股票交易;;GARCH(1,1);;波动性;;风险值
摘 要：本文以中国石化公司2012年1月至2017年10月30日的股票交易数据为研究对象,采用GARCH模型对中国石化股价的波动特性进行了研究,并结合Var值对其风险进行了预警。
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