关键词：M-MIDAS模型;资产价格;经济增长
摘 要：构建了六种混频数据M-MIDAS模型研究中国高频资产价格对低频经济增长影响效果及预测能力.结果表明:当滞后阶数变动到30阶时,以两参数贝塔(Beta)权重函数构建的MMIDAS模型拟合效果及样本内预测结果最优,Beta-M-MIDAS模型能够提取更多高频变量股票价格的日数据信息.高频资产价格股票价格、房地产价格对中国经济增长会产生显著正延迟效应,其中房地产价格的影响效应大于股票价格的影响效应.
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