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美国石油期货市场“月份效应”研究
“月份效应”是资本市场上一种较为常见的收益率异常现象。本文通过美国石油期货市场1990 年-2017 年的价格数据，使用GARCH 模型进行了研究，发现美国石油期货市场并不存在“月份效应”，可以推断出美国石油期货市场具有较强的价格发现功能。这对我国即将在上海推出的原油期货市场具有重要的参考价值。
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