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基于协整理论的海运价格指数影响因素

作者：李瑞华；宋炳良作者单位：上海海事大学经济管理学院；海海事大学航运产业与区域经济研究中心加工时间：2015-05-22 信息来源：中国航海

关键词：交通运输经济学；BDI；黄金价格；道琼斯指数；Johanson协整关系；VEC模型；Granger因果检验
摘要：以黄金价格与道琼斯指数等指标代表国际金融资本市场，与 BDI建立Johanson协整关系，研究三者间的长期稳定的关系。建立VEC模型，研究三者间的短期动态调整能力，之后运用Granger因果检验进一步研究三者时间先后顺序上的因果关系。通过以上研究可知，BDI与黄金价格和道琼斯指数均呈现负相关的协整关系，该关系一旦偏离就能够在短期内迅速调整，其中协整关系可用来帮助判断BDI的走势。

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