2598 篇
1058 篇
239894 篇
3242 篇
7544 篇
2207 篇
2753 篇
531 篇
37486 篇
9164 篇
3116 篇
739 篇
2289 篇
1311 篇
447 篇
752 篇
1386 篇
2587 篇
2739 篇
3959 篇
债券基金因子初探利率期限结构因子-债券基金研究系列之一
Barra 将固定收益证券的风险因素划分为共同因素和特异性风险因素两类。其中共同因素包括利率风险与信用利差风险。针对利率风险，Barra 采用STB 模型，使用shift、twist、butterfly 三个因子，以一种固定的加权方式来模拟的利率期限结构曲线。其中shift 因子为久期趋向于无穷条件下的长期利率，twist 因子为长短期利率之差，butterfly因子为前两种因子解释度较低的，受中期利率影响较大的因子。
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027-87841330