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【广发金融工程】细分行业景气_策略及指数增强应用

加工时间:2023-09-12 信息来源:EMIS 索取原文[19 页]
关键词:金融工程;细分行业;指数增强
摘 要:

优化持仓数量,改进“选行业”标准:上篇报告《细分行业“景气+”轮动配置 策略》中构建的原始“景气+”行业轮动策略能获得较高收益,但过少的行业 持有数量不利于风险分散,空仓的现象会导致意见缺失与资金浪费。我们 提出“动量补仓”修改方案,保证每月至少优选6 个申万二级行业作为持仓对 象。


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