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【广发金融工程】考虑分层加权的可转债多因子组合

加工时间:2023-09-12 信息来源:EMIS 索取原文[23 页]
关键词:金融工程;分层加权;可转债
摘 要:

我国可转债市场于上个世纪90 年代起步。截至2023 年6 月末,国内可转 债数量为518 只,总存量规模8592 亿元。随着标的数量上升,通过自下而 上的方式管理可转债所消耗的人力和时间成本不断上升。可转债的量化组 合管理成为资产管理机构的新思路。


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