5379 篇
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A股的流动性、波动性及其溢出效应-学海拾珠系列之一百五十一
本文对中国股票市场中流动性和波动性的溢出效应及其联合动态效应进行建模。作者对 2014 年至 2022 年的日内数据建立 vMEM 模型，通过实证分析揭示了板块层面上流动性和波动性之间的强相互依赖关系。此外，作者还通过脉冲相应函数和波动溢出平衡指数（VSBI），揭示了冲击是如何通过流动性和波动性在不同板块之间传播的。特别地，作者重点分析了 2014 年以来两段特殊时期(2015/2016 年市场下行和 2020 年COVID-19 爆发)对中国股市的影响。
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027-87841330