我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就本周表现来看，价格区间因子多 头超额收益率为-0.45%，价量背离因子0.57%，遗憾规避因子-0.10%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为- 0.91%，价量背离因子1.25%，遗憾规避因子0.33%。今年以来三个因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额 收益率4.11%，价量背离因子3.43%，遗憾规避因子4.74%。

一、高频因子超额收益概览........................................................................ 4

二、各类高频因子近期表现跟踪.................................................................... 4

1. 高频价格区间因子......................................................................... 4

2. 高频量价背离因子......................................................................... 6

3. 遗憾规避因子............................................................................. 7

三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000 指数增强策略表现..................................... 9

附录一：高频“金”组合中证1000 指数增强策略本周持仓列表 .......................................... 11

附录二：高频&基本面共振组合中证1000 指数增强策略本周持仓列表................................... 12

风险提示....................................................................................... 14