2596 篇
1056 篇
239818 篇
3239 篇
7540 篇
2201 篇
2751 篇
531 篇
37459 篇
9049 篇
3113 篇
735 篇
2288 篇
1311 篇
447 篇
752 篇
1386 篇
2585 篇
2739 篇
3936 篇
超额收益增长模型AEG：PE估值的内涵逻辑-量化专题报告
基于全收益估值下的红利择时表现更加稳定。从理论估值来看，实际交易的PE中枢基本围绕理论 PE 中枢进行波动，结果表明中证红利指数的 PE仍有上行的空间。红利类资产由于股息发放较多，因此存在更多的定价偏误，因而构建全收益下的估值:P/全收益。P/全收益下的值为 5.8，低于传统的7.2市盈率。通过计算 P/全收益，AEG 模型能够更准确地反映红利资产的估值，从而优化择时策略年化收益达到8.8%，夏普比率为 0.77，最大回撤-11%，周度胜率为 55%相较于传统方法有显著提升。
索取原文[29 页]
027-87841330