2634 篇
1089 篇
194703 篇
3325 篇
6317 篇
2231 篇
2785 篇
537 篇
29654 篇
9790 篇
3163 篇
759 篇
2303 篇
1321 篇
449 篇
752 篇
1387 篇
2611 篇
2740 篇
4029 篇
超额收益增长模型AEG：PE估值的内涵逻辑-量化专题报告
基于全收益估值下的红利择时表现更加稳定。从理论估值来看，实际交易的PE中枢基本围绕理论 PE 中枢进行波动，结果表明中证红利指数的 PE仍有上行的空间。红利类资产由于股息发放较多，因此存在更多的定价偏误，因而构建全收益下的估值:P/全收益。P/全收益下的值为 5.8，低于传统的7.2市盈率。通过计算 P/全收益，AEG 模型能够更准确地反映红利资产的估值，从而优化择时策略年化收益达到8.8%，夏普比率为 0.77，最大回撤-11%，周度胜率为 55%相较于传统方法有显著提升。
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027-87841330