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业绩因子再梳理,复合方式新探索

加工时间:2024-05-10 信息来源:EMIS 索取原文[22 页]
关键词:主动权益基金;单因子;因子优选与复合因子构建;FOF 组合构建
摘 要:

本报告基于基金投资特征和基金市场特征两大视角,全面整理了七个大类、数十个细分小类的业绩指标,作为主动权益基金的基金评价因子库。报告一方面对过往研究中相对忽视的业绩因子的回溯期进行详细对比分析,并得出了可参考的结论;另一方面重点关注了近两年因子效果的最新变化,对因子体系进行再梳理,更加全面且立体地分析展示了单因子择基表现。


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