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⾏业景⽓度模型优化及实证回测研究

加工时间:2024-11-11 信息来源:EMIS 索取原文[18 页]
关键词:行业景气度模型;相关性分析;IC 测试;策略回测
摘 要:

基于前文研究,本文调整了行业景气度模型——加入量价指标、新增打分方式以及计算趋势修正项。在此基础上构建的行业景气度因子不仅在截面上反映了不同行业在特定时点的相对排序,而且在时序上可以揭示其发展的动态轨迹,这使得模型对各行业潜在增长动力的捕捉更为敏锐,对市场波动及周期性变化的响应也更加迅速。由此我们获得了一个多维度的综合指标,来直观且全面地评估各个行业的景气度情况。


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