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基于多期限动量与反转的因子研究

加工时间:2024-05-16 信息来源:EMIS 索取原文[37 页]
关键词:动量效应与反转效应;多期限因子;实证分析;期限参数的选择
摘 要:

动量、反转效应与多期限因子。动量效应与反转效应是金融市场上长 期存在的特殊现象。本篇专题报告使用移动平均线和低延迟趋势线捕获了多周期的价格趋势特征,结合了不同期限下的动量与反转效应,构建了叠加多期限动量与反转效应的因子。



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