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中证A500指数成分股复制及增强探索-开源量化评论102-开源证券

加工时间:2024-12-15 信息来源:EMIS 索取原文[12 页]
关键词:A500 指数;挂钩产品;发行火热 ;增强探索
摘 要:

A500 指数挂钩产品发行火热 截至 2024 年 11 月 30 日,A500 指数挂钩产品总规模超过 2800 亿元,成为全市场资 金跟踪规模第二大的指数,仅次于沪深 300 指数。 以 2024 年 9 月份首次披露的 A500 指数成分股明细为例,A500 指数成分股中包含 234 只沪深 300 成分股,权重合计占 A500 指数比重近 80%。 在市值分布维度,A500 指数成分股主要集中在 200~500 亿元之间,样本数量占 比约 40%。沪深 300 指数更偏全市场龙头,A500 指数则更偏细分行业龙头。 从行业分布来看,A500 指数成分股在银行、非银金融和食品饮料等行业上的配 置比例相比沪深 300 指数有显著下降,而对应新质生产力方向的行业如电子、电 力设备等行业则相对沪深 300 指数高配。


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