5411 篇
13918 篇
478362 篇
16355 篇
11779 篇
3949 篇
6564 篇
1255 篇
75762 篇
38242 篇
12197 篇
1674 篇
2874 篇
3423 篇
642 篇
1242 篇
1980 篇
4930 篇
3896 篇
5520 篇
如何基于PEAD超预期因子构建行业轮动策略-行业配置研究系列02
我们采用行业多因子研究框架，对多种超预期因子进行单因子测试，筛选出公告后1天异常收益、标准化预期外单季度归母净利润-带漂移项、过去90日券商上调-下调比例等12 个因子合成行业超预期复合因子。行业轮动策略历史回测年化收益率为17.13%，相对基准（中信行业等权）超额年化收益率为11.39%。策略2022 年3 月底最新持仓为：有色金属、煤炭、银行、基础化工、电子。截至4 月19 日，今年以来收益为-6.03%，相对基准超额收益为7.37%。
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027-87841330