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DFQ-FactorVAE-pro加入特征选择与环境变量模块的FactorVAE模型-因子选股系列...-东方证券
在前期报告中,我们给出了 DFQ-FactorVAE 模型。模型在传统的端到端神经网络基 础上,融合了变分自编码器与概率动态因子模型的思想,创新性地提出了“先验-后 验”学习方法,建立股票收益率预测模型,学习输入特征和标签之间的关系。 FactorVAE 模型架构拓展潜力较大,模型所得选股因子的稳定性、在沪深 300 股票池 中的多头表现十分突出。本次我们对原模型进行了多方面的升级优化。