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弹性与投资者耐心,基于高频订单簿的斜率凸性因子-Alpha掘金系列之六

加工时间：2023-07-06 信息来源：EMIS

索取原文[22 页]

关键词：股票；斜率凸性因子；二级市场；价格
摘要：

股票作为二级市场上被广泛交易的标的，其价格与供需量的变化受到供需弹性的规律影响。而高频快照数据中的限价订单簿所独有的委托量和委托价信息，为我们提供了绝佳的研究数据来源。我们首先将委托量数据按照其档位进行累加，用委托价和累计委托量计算出买卖双方的订单簿斜率。

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