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基金经理进化迭代能力刻画与选基

加工时间:2025-08-26 信息来源:EMIS 索取原文[16 页]
关键词:基金经理;“失误修正”因子;“迭代效率”因子;迭代组合策略构建
摘 要:

学术研究表明基金经理的经验水平会显著的反映到一些投资决策特性上。学术上虽然对于“过度自信”和“损失厌恶”等行为金融学现象是否更容易出现在经验更丰富的基金经理中的问题存在一定分歧,但都认为基于基金经理经验的投资行为映射会在一定程度上影响基金的业绩,因此我们主要从行为金融学视角入手,在基金经理投资经验和决策行为方向挖掘超额收益。



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