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新主力合约贴水均收窄,分红影响较为显著

加工时间:2024-06-05 信息来源:EMIS 索取原文[11 页]
关键词:股指期货市场;对冲成本优化模型;股指期限套利计算
摘 要:

从整体表现来看,上周四大期指涨跌不一。其中上证 50 期指涨幅最大,幅度为 0.52%,中证 500 期指跌幅最大,幅度为-0.72%。上周新的 IC、IF、IH 主力合约基差贴水幅度较上上周均有所收窄,反映了投资者乐观的市场预期。全部合约角度看,受交割周影响,较上上周而言,四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均上升,其中 IF 上升幅度最大,为 23.32%。四大期指上周五的合计持仓量较上上周五均有所下降,其中 IH 下降幅度最大,为6.14%。


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