5299 篇
13868 篇
408774 篇
16079 篇
9269 篇
3869 篇
6464 篇
1238 篇
72401 篇
37108 篇
12060 篇
1619 篇
2821 篇
3387 篇
640 篇
1229 篇
1965 篇
4866 篇
3821 篇
5293 篇
Alpha与风格因子的综合风险平价策略
本篇提出了一种综合考虑已知风险因子和未知 alpha 来源的综合风险平价策略，旨在分散FOF 组合中的风格因子和基金经理的主动选股风险，过往 FOF研究多尝试从已知因子中找到可以添加的新因子，或增强因子选择模型以产生稳定的超额收益，然而，文献提出了一种平衡的策略，通过以风险平价方式将已知和未知因子稳定地结合在一起，从而稳定地利用基金经理的选股技能。回到国内基金市场，我们可以复刻这种策略来构造 FOF组合。
索取原文[19 页]
027-87841330