2610 篇
1069 篇
240053 篇
3269 篇
7548 篇
2220 篇
2770 篇
532 篇
37516 篇
9341 篇
3134 篇
745 篇
2291 篇
1315 篇
449 篇
752 篇
1387 篇
2596 篇
2739 篇
3982 篇
Alpha与风格因子的综合风险平价策略
本篇提出了一种综合考虑已知风险因子和未知 alpha 来源的综合风险平价策略，旨在分散FOF 组合中的风格因子和基金经理的主动选股风险，过往 FOF研究多尝试从已知因子中找到可以添加的新因子，或增强因子选择模型以产生稳定的超额收益，然而，文献提出了一种平衡的策略，通过以风险平价方式将已知和未知因子稳定地结合在一起，从而稳定地利用基金经理的选股技能。回到国内基金市场，我们可以复刻这种策略来构造 FOF组合。
索取原文[19 页]
027-87841330