2642 篇
1091 篇
194858 篇
3351 篇
6319 篇
2238 篇
2796 篇
538 篇
29722 篇
9876 篇
3164 篇
767 篇
2308 篇
1321 篇
451 篇
752 篇
1390 篇
2626 篇
2744 篇
4064 篇
Alpha与风格因子的综合风险平价策略
本篇提出了一种综合考虑已知风险因子和未知 alpha 来源的综合风险平价策略，旨在分散FOF 组合中的风格因子和基金经理的主动选股风险，过往 FOF研究多尝试从已知因子中找到可以添加的新因子，或增强因子选择模型以产生稳定的超额收益，然而，文献提出了一种平衡的策略，通过以风险平价方式将已知和未知因子稳定地结合在一起，从而稳定地利用基金经理的选股技能。回到国内基金市场，我们可以复刻这种策略来构造 FOF组合。
索取原文[19 页]
027-87841330