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另类数据新闻情绪在多因子选股中应用初探——基本面量化系列
新闻情绪在股票市场的投资策略中扮演着举足轻重的角色，其重要性不可忽视。本文通过广泛覆盖中国新闻数据源，利用 NLP 技术实现多方面信息提取和情绪值计算，构建 A 股市场新闻情绪基准因子 SENTI 和 SENATT，多空组合年化收益率分别为 30.37%和 34.16%。然后，对基准因子 SENATT 进行时序特征抽取，构建新闻情绪时序因 子 208 个。其中 IC 均值绝对值在 0.01 以上的因子共有 24 个。本文研究旨在探索新闻情绪时序因子在截面策略中的效果，为时序因子截面化的应用提供基础和参考。同时，本文也提出了基于情绪因子的衍生策略。
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027-87841330