欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

国债收益率的期限利差有何信号功能——兼论 7 月利率策略

加工时间:2025-07-08 信息来源:EMIS 索取原文[5 页]
关键词:债市;模型估算;国债
摘 要:

分析 2007 年以来的国债利差数据发现,10Y-3Y利差同 1Y国债 YTM具有显著的负向相关性。尽管在不同的历史时期相关系数的值有变化,但这一负相关的方向始终稳定。进一步的,将 10Y-3Y 国债滞后 1 个月(按 22 个交易日计)发现,上个月的 10Y-3Y 利差同当月 1Y国债 YTM仍具有显著的负向相关性。尽管相关系数的值有所下降,但这一负相关性在方向同样是长期稳定的。



© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服