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日内成交量分布因子及 Logsig-Alpha 因子生成

加工时间：2023-12-15 信息来源：EMIS

索取原文[30 页]

关键词：日内成交量分布因子；Logsig-Alpha 因子；合成因子
摘要：

本报告分为两个部分，以人工构造与算法生成的角度全面地解析了日内成交量的分布，通过高频数据低频化方法构造选股因子。第一部分从分布角度出发，分四个维度构建成交量分布相关因子。由于成交量序列存在稀疏性和周期性特点，我们应用了日内 5min 的成交量序列，并且采用分段在日间对比的思想进行因子构造。

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