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行业动量策略的 CTA 思维——指数化配置系列研究（2）
本文提供了一个全新的行业轮动研究视角，将行业视为交易品种，根据历史价格变化，构建时间序列上的趋势跟踪策略。该策略没有规定具体的调仓周期和持仓数量，仅根据买入/卖出信号调整组合。2015.01-2024.10，策略年化收益率 19.51%，年化波动率和最大回撤分别为 18.38%和 17.13%，夏普比率 1.06，各方面均显著优于市场指数。
索取原文[23 页]
027-87841330