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12月利率或震荡下行-利率量化模型预测

加工时间:2022-12-03 信息来源:EMIS 索取原文[6 页]
关键词:微观计量方法;长端利率;地产数据;信贷方面;通胀方面;流动性相关指标;债市修复
摘 要:

2022 年11 月,模型预判利率下行,而10Y 国开利率的实际运行情况为月中上行后高位震荡。截至11 月29 日,10Y 国开债收益率为2.98%,较10 月末的2.77%上行21bp。本月中旬,在地产政策频出以及疫情防控机制优化的影响下,市场预期扭转,引发债市调整,后续的赎回负反馈也使得债市的波动幅度出现了阶段放大。我们在报告《预测长端利率,8191 个变量组合给出的方向》中,构建了一套基于微观计量方法,运用经济、金融和市场数据,对长端利率中枢运行方向进行预测的模型,并通过严密的滚动回测,试图搜索基于累计收益率和历史预测胜率两种口径下的最优组合。



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