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12月利率或震荡下行-利率量化模型预测
2022 年11 月，模型预判利率下行，而10Y 国开利率的实际运行情况为月中上行后高位震荡。截至11 月29 日，10Y 国开债收益率为2.98%，较10 月末的2.77%上行21bp。本月中旬，在地产政策频出以及疫情防控机制优化的影响下，市场预期扭转，引发债市调整，后续的赎回负反馈也使得债市的波动幅度出现了阶段放大。我们在报告《预测长端利率，8191 个变量组合给出的方向》中，构建了一套基于微观计量方法，运用经济、金融和市场数据，对长端利率中枢运行方向进行预测的模型，并通过严密的滚动回测，试图搜索基于累计收益率和历史预测胜率两种口径下的最优组合。
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027-87841330