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加仓周期-北向资金行为跟踪系列六十三

加工时间:2023-07-23 信息来源:EMIS 索取原文[20 页]
关键词:加仓周期;北向资金;投资策略
摘 要:

北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/07/07,北向行业的累计 收益率为27.35%,累计超额收益率为36.14%,夏普比率为3.51,最大回撤为45.03%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业 跟踪策略。本周不进行调仓(历史的21次调仓及收益情况参见正文)。


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