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新型冠状病毒疫情下布伦特原油价格波动研究

作者:饶溯 作者单位:对外经济贸易大学统计学院;中海石油国际能源服务(北京)有限公司 加工时间:2021-12-17 信息来源:中国市场 索取原文[9 页]
关键词:新型冠状病毒;布伦特原油价格;ARMA模型;TARCH模型;EARCH模型
摘 要:

2020年年初,新型冠状病毒疫情暴发,布伦特原油价格发生了较大的波动,而原油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,文章选取了2020年1月2日到2020年6月30日布伦特原油期货的开盘数据,对其进行二阶差分建立平稳性的原油价格序列,通过建立ARMA(1,2)模型,计算其残差并进行ARCH检验,发现序列存在着高阶ARCH效应;又进一步研究发现,序列有显著的非对称现象,最终确定对序列建立TARCH(1,1)模型对原油价格波动进行分析。


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