2634 篇
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3325 篇
6317 篇
2231 篇
2785 篇
537 篇
29654 篇
9790 篇
3163 篇
759 篇
2303 篇
1321 篇
449 篇
752 篇
1387 篇
2611 篇
2740 篇
4029 篇
基于网络和机器学习的因子、资产和混合配置——学海拾珠系列之一百八十二
本篇是“学海拾珠”系列第一百八十二篇，作者利用传统和替代配置技术对因子和资产配置组合进行研究和比较。首先，作者从理论层面介绍关联网络和有向网络，并与投资组合管理相结合；其次，应用图论和网络分析研究资产和因子之间的关系；此外，作者展示各配置技术在纯因子、纯资产和混合配置中的实证结果；最后，运用 LASSO 和交叉验证来研究策略的风险敞口和找到最优配置方案。回到国内市场，资产和因子配置领域尚有较大的研究空间，机器学习和网络技术不失为一个良好的切入角度，值得探索。
索取原文[20 页]
027-87841330