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RSAP-DFM:基于连续状态的动态因子模型  ——“学海拾珠”系列之二百零四

加工时间:2024-09-18 信息来源:EMIS 索取原文[18 页]
关键词:RSAP-DFM;动态因子模型;双编码器
摘 要:文章提出了一个基于连续状态的动态因子模型RSAP-DFM,该模型自适应地提取连续的宏观经济信息,并通过双重状态转换对股票收益的进行动态显式映射,引入遵循对抗学习思想的后验因子有效地纠正了先前因子映射的偏差。
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