5299 篇
13868 篇
408771 篇
16079 篇
9268 篇
3868 篇
6464 篇
1238 篇
72401 篇
37106 篇
12060 篇
1619 篇
2821 篇
3387 篇
640 篇
1229 篇
1965 篇
4866 篇
3821 篇
5292 篇
换手率变化率的稳定GTR因子--助推换手率的所有家族成员-金工专题报告20230509
量稳换手率因子：在《量稳换手率选股因子 ——量小、量缩，都不如量稳？》中，我们通过统计Turn20 因子的十分组组内标准差，构造了基于日频换手率标准差的量稳换手率STR 因子。2006/01/01-2023/02/28 期间，STR 在全体A 股中的年化ICIR 为-2.968，十分组单调，多空对冲的年化收益为47.30%，信息比率为3.15，月度胜率为79.02%，最大回撤为11.59%。STR 因子在样本外表现优于样本内表现，表现已经十分优秀。但我们认为其仍然遗漏了部分股票换手率变化的信息，导致十分组组内标准差差异较大。
索取原文[26 页]
027-87841330