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深度风险模型与强化风险模型的构建及组合优化——量化专题报告
传统风险模型在市场冲击下解释度降低，深度风险模型（Deep Risk Model）可以改善这一问题。传统风险模型（如 Barra 模型）在市场冲击下解释度下降，难以捕捉市场中的非线性关系。通过构建基于图注意力网络 （GAT）和门控循环单元（GRU）的深度风险模型，日度收益回归解释度较传统模型提升 4% 至 33%，2024 年 9 月等市场波动时期提升尤为显著。
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027-87841330