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衍生品拥挤度在转债择时上的应用-三月可转债量化月报-国盛证券

加工时间:2025-04-04 信息来源:EMIS 索取原文[16 页]
关键词:衍生品;拥挤度;转债择时上;应用
摘 要:

我们曾在报告择时雷达六面图中构建了针对权益指数的择时框架,其中衍 生品拥挤度指标对于绝大部分宽基指数均有较优的择时效果。由于转债受 到股票走势的影响很大,那么对于转债市场来说,衍生品拥挤度是否也有 一定的指导意义?


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