《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出要加快发展现代服务业，建成世界新兴现代服务业基地。相对于传统产业，现代服务业具有高科技、高知识密集程度和高附加值的“三高”特点，而金融支持正是现代服务业发展的重要保障。本文基于2005—2019年珠三角城市群的数据构建面板门槛模型，从金融规模、效率与结构的三维视角，实证分析粤港澳大湾区金融支持现代服务业发展的门槛效应。研究结果表明，在不同的金融发展水平和现代服务业发展水平下，金融对现代服务业发展的支持效应存在异质性。本文以机理剖析和实证分析为依据，找到推进金融改革的着力点，为保障金融发展持续稳定支持现代服务业、促进粤港澳大湾区现代服务业发展提供了有益参考。