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ESG策略配置价值何在高胜率适配环境探索
在《长江ESG月报202304:归因溯源，ESG因子的“含金量”几何?》中，我们以ESG“色彩"相对更浓的中证ESG领先系列指数为切入点，探索了ESG因子的“含金量"。从结果来看，现阶段，波动率、高分红等常见风格因子对系列指数阶段内超额收益仍存在较高解释度，而"ESG因子”本身收益贡献并不显著。那么，从历史角度来看，什么样的市场环境更有利于ESG策略发挥其收益增强效果呢?本期，我们拉长时间维度，尝试从风格视角和宏观视角再探ESG基准指数和ESG领先指数，寻找ESG策略胜率较高的市场环境。
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027-87841330